Τον Σεπτέμβριο του 1901, ο Gauguin εγκατέλειψε την Ταϊτή και εγκαταστάθηκε στα νησιά Marquesas. Ο λόγος για αυτήν τη διαφυγή δεν είναι ακόμα σαφής: ενώ οι οπαδοί του Gauguin προτείνουν ότι ο καλλιτέχνης αναζητούσε νέα τοπία για τους πίνακές του, οι περισσότεροι ιστορικοί αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ κακή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνουν το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης, στο παρελθόν είχε μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των κοριτσιών της Ταϊτής, έπρεπε να αποφύγει το σεξ κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.
Όποιος κι αν είναι ο λόγος της μετακίνησης, ο Γκαουγκίν εγκαταστάθηκε στο Khiva Oa, το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Marquesas, σε γη που ανήκει στην Καθολική Εκκλησία. Την παραμονή της αναχώρησής του, ο καλλιτέχνης δημιούργησε μια όμορφη εικόνα, η οποία έγινε ένα είδος αποχαιρετισμού στην Ταϊτή – «Idyll in Tahiti».
Η εικόνα μιας γυναίκας συνεχίζει να κατέχει κρίσιμη θέση στο καλλιτεχνικό θέμα του Gauguin. Στο «Tales of the Aborigines» ο καλλιτέχνης επαινεί και πάλι την ομορφιά της Πολυνησίας, απεικονίζοντας δύο όμορφα κορίτσια που ποζάρουν με φόντο ένα εξωτικό τοπίο. Πίσω από αυτά, ο Gauguin τοποθέτησε μια εικόνα του φίλου του Meyer de Gann, ενός Παρισιού ποιητή. Ήταν μάλλον ασυνήθιστο που ο καλλιτέχνης ζωγράφισε ένα δυτικό πρόσωπο στην εικόνα ενός δαίμονα με μάτια γάτας και αιχμηρά νύχια.
Και όμως, ο Gauguin αρχίζει τώρα να αισθάνεται την προσέγγιση του θανάτου: η υγεία του επιδεινώνεται καθημερινά και ο καλλιτέχνης βιώνει έναν ανυπέρβλητο πειρασμό – για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια – να επιστρέψει στην Ευρώπη. Όμως, παρά όλα αυτά, έχει ακόμα αρκετή δύναμη για να ζωγραφίσει. Τα έργα των τελευταίων ετών της ζωής του είναι γεμάτα με μεταφορές του θανάτου. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο τελευταίο του αριστούργημα – η ζωγραφική «Riders on the Coast», γραμμένη σε δύο εκδόσεις. Στο πνεύμα του Degas, ο Gauguin απεικονίζει τους αναβάτες στην ακτή, η οποία φαίνεται ατελείωτη.
Ολόκληρη η εικόνα είναι διαποτισμένη με ένα αίσθημα θλίψης, αποχαιρετισμού, που προμηνύει τον θάνατό του. Οι αναβάτες πλησιάζουν ήρεμα στη θάλασσα, όπου τα ανελέητα κύματα τραβούν τη γραμμή μεταξύ της γης και του νερού – ή μεταξύ της ζωής και του θανάτου – και από όπου εμφανίζονται δύο μυστηριώδη πνεύματα, ντυμένα με λαμπερές ρόμπες που πιθανώς θα πρέπει να συνοδεύουν τους ζωντανούς στο τελευταίο ταξίδι τους – ένα ταξίδι στο θάνατος. Τα υπέροχα χρώματα, η φωτεινότητα και η ομορφιά αυτού του έργου είναι, κατά κάποιον τρόπο, η διαθήκη του Gauguin και του τελευταίου ενθουσιώδους ύμνου της ζωής στην Πολυνησία. 8 Μαΐου 1903, που σκίζεται από πολλά οικονομικά και νομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, ο Gauguin πέθανε. Οι μύθοι λένε ότι οι αυτόχθονες, που ανέφεραν το θάνατο του καλλιτέχνη, φώναζαν: «Ο Γκαουγκίν είναι νεκρός! Δεν υπάρχει παράδεισος εδώ!»